Risikoabsicherung durch regulatorische Eigenmittel
Zielsetzung:
Erhebliche Marktverschiebungen, staatliche Eingriffe von ungeahntem Ausmaß, stark veränderte Risikoprämien und Volatilitäten stellen hohe und sich kontinuierlich verändernde Anforderungen an das Risikomanagement und genaue Kenntnis der aufsichtlichen Rahmenbedingungen. Umso wichtiger ist es für Sie auf diesem Themengebiet immer up to date zu sein.
Am ersten Seminartag lernen Sie deshalb die maßgeblichen europäischen Eigenmittelnormen aus der Säule 1 einer effektiven Bankenaufsicht und deren Umsetzung in Deutschland kennen. Sie erhalten insbesondere einen Überblick über die CRR-Verordnung, korrespondierende RTS und ITS sowie die Solvabilitätsverordnung. Auch die anstehenden Weiterentwicklungen, Stichwort „CRR-II-Verordnung“, werden behandelt. Anschauliche Beispiele zu zentralen Themen wie Risikogewichtung von Kundenforderungen, Berücksichtigung von Sicherheiten und Marktrisikoberechnungen sollen die Sachverhalte verdeutlichen.
Insgesamt soll der erste Seminartag die Sicherheit im Umgang mit den Vorschriften erhöhen und das Verständnis für die Notwendigkeit der Regulierung wecken.
Der zweite Seminartag wird zunächst durch vertiefende Einblicke in die aktuellen und perspektivischen Eigenkapitalunterlegungspflichten für Verbriefungsinstrumente und operationelle Risiken abgerundet. Im weiteren Seminarverlauf werden wir weitere bankaufsichtliche Risikobegrenzungsnormen vertiefen. Neben der großen Anzahl und Vielschichtigkeit regulatorischer Bestimmungen müssen die Institute zahlreiche überlappende und oft widersprüchliche Steuerungsimpulse bewältigen, die das Management einer Bank erheblich erschweren.
Sie erhalten vor diesem Hintergrund einen intensiven Einblick in die aktuellen gesetzlichen Grundlagen der jeweiligen regulatorischen Vorschriften zur Leverage Ratio, LCR, NSFR und zu den Großkreditvorschriften. Hierbei werden auch Änderungen durch die am 23. November 2016 konsultierte CRR 2 und CRD V berücksichtigt. Abschließend werden die Offenlegungspflichten (Säule 3) zu den regulatorischen Vorgaben beleuchten.
Inhaltliche Bausteine:
- Adressausfall- und Gegenparteirisiken
- Marktpreisrisiken, CVA-Charge sowie Vorleistungs- und Abwicklungsrisiken
- Verbriefungen
- Operationelle Risiken
- Leverage Ratio
- Großkreditvorschriften
- Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken
- Offenlegungsanforderungen
Teilnehmerkreis
Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft in der Risikosteuerung, Risikoüberwachung, Betriebsorganisation oder Internen Revision.
Referenten
Professor Dr. Hermann Schulte-Mattler
Übersicht
Termine und Veranstaltungsorte
15.06.2020 – 16.06.2020
Godesberger Allee 88
53175 Bonn
Dauer
2 Tage [14 CPE ~ IIA Standards]
Code-Sharing Seminar
Anbieter:
VÖB-Service GmbH
Co-Veranstalter:
ARC Institute
Methodik
Interaktiver Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Fallstudien, Reflexion
Teilnahmebedingungen und Preis
Die Teilnahmegebühr beträgt 1600,- Euro und ist umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an den Vorträgen der jeweils gebuchten Veranstaltung, Kaffeepausen sowie Seminarunterlagen.
Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.