Zielsetzung:

Mit der Einführung von Basel II wurden für den Kreditrisikostandardansatz erstmals externe Ratings anerkannter Ratingagenturen zur Beurteilung von Kreditausfallrisiken herangezogen. Daneben schreiben die MaRisk für Nicht-IRB-Banken aber auch methodisch begründete Risikoklassifizierungsverfahren vor, die durch die Mitarbeiter und Leitungspersonen anzuwenden sind. Dabei sind in- und externe Ratingverfahren die modelltheoretische Grundlage für die Ratings.

In unserem Seminar lernen Sie die grundlegende Vorgehensweise beim Aufbau state-of-the-art (CRR- / SREP-konform) von Ratingverfahren kennen. Darüber hinaus werden u. a. Fragen beantwortet, wie etwa die nach den Treibern von Ratingverfahren, den Herausforderungen bei der Modellierung oder den Entscheidungskriterien zur Beurteilung von „in- oder externen Verfahren“ etc.

Inhaltliche Bausteine:

• Methodische Ansätze für Ratingverfahren
• Anwendungsbereiche: Kreditnehmergruppen und Finanzinstrumente
• Scorecard-Verfahren: Risikofaktoren, Trennschärfe, Kalibrierung
• Cashflow-Verfahren: Datenerfassung, Cashflow-Bestimmung, Kalibrierung
• Validierung und Optimierung: Überprüfung von Leistungsvermögen des Verfahrens, Methodische Anpassungen, Prozess-Überprüfung, Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen

Teilnehmerkreis:

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft in den Bereichen Risikocontrolling oder Kreditrisikocontrolling – in geringerem Umfang auch für die Bereiche Accounting oder Meldewesen. Besonders zu empfehlen ist das Seminar bei (erweiterter) übergreifender Ressortverantwortung, die Kreditrisikocontrolling einschließt (Bereichswechsler).