Kredit- und Kontrahentenrisiken
Mathematische Methoden zum Riskmanagement
Zielsetzung:
Die Messung von Kredit- und Kontrahentenrisiken und die Einhaltung der einschlägigen aufsichtlichen Anforderungen erfordern den Einsatz mathematisch-statistischer Methoden, die wir in unserem Seminar behandeln.
Sie lernen die grundlegenden mathematisch-statistischen Ansätze zur Kreditportfoliomodellierung sowie typische Modellansätze aus der Praxis kennen.
Zudem werden Sie mit den methodischen Grundlagen der Kredit- und Kontrahentenrisikomessung gemäß Basel III vertraut gemacht (IRB, IRC, CVA, IMM) und erhalten einen Einblick in Aspekte der Validierung und des Stresstestings.
Inhaltliche Bausteine:
- Ermittlung der Portfolioverlustverteilung
- Typische Kreditportfoliomodelle
- Methodik der aufsichtlichen Kreditrisikomessung (IRB, IRC, CVA, IMM)
- Validierung
- Stresstests
Teilnehmerkreis
Sie profitieren als Mitarbeiter mit bereits vorhandenem soliden mathematischen Wissen (Statistik, Integrale), wenn Sie die grundlegenden quantitativen Techniken der Kredit- und Kontrahentenrisikomodellierung und deren Anwendung kennenlernen wollen.
Referenten
Professor Dr. Stefan Reitz
Zuvor war er als Prüfungsleiter und stellvertretender Abteilungsleiter im Bereich Bankenaufsicht bei der Bundesbank tätig. In dieser Zeit beschäftigte er sich mit bankaufsichtlichen Grundsatzfragen (Portfolio-Risikomodelle, Bewertung derivativer Produkte, Risikomanagement, Basel II Umsetzung).
Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen zu den Themen Bankenaufsicht und Risikomanagement.
Über das ARC-Institute
Übersicht
Termine und Veranstaltungsorte
12.03.2020 – 13.03.2020, 09:30 – 16:30
Godesberger Allee 88
53175 Bonn
21.09.2020 – 22.09.2020, 09:30 – 16:30
Godesberger Allee 88
53175 Bonn
Dauer
2 Tage [14 CPE ~ IIA Standards]
Code-Sharing Seminar
Anbieter:
VÖB-Service GmbH
Co-Veranstalter:
ARC Institute
Methodik
Interaktiver Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Fallstudien, Reflexion
Teilnahmebedingungen und Preis
Die Teilnahmegebühr beträgt 1340,- Euro und ist umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an den Vorträgen der jeweils gebuchten Veranstaltung, Kaffeepausen sowie Seminarunterlagen.
Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.
