IRRBB – Interest Rate Risk in the Banking Book
– Aufsichtliche Entwicklung, praktische Umsetzung, erste Praxiserfahrungen –
Zielsetzung:
Das Management des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch (Interest rate risk in the banking book – IRRBB) ist durch das historisch niedrige Zinsumfeld sowie auch die gestiegenen regulatorischen Anforderungen bei vielen Banken auf dem Prüfstand. Die Aufsicht hat das Zinsänderungsrisiko zunehmend zum Gegenstand nationaler und europäischer Datenabfragen gemacht. Die überarbeitete EBA Leitlinie stellt detailliertere Anforderungen an die Steuerung des IRRBB und zur Berechnung des aufsichtlichen Zinsschocks. Viele Banken nutzen die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen als Möglichkeit, die ökonomische Zinsrisikosteuerung in der Bank zu verbessern.
Inhaltliche Bausteine:
- Aufsichtsrecht aktuell: Status Quo und neueste Entwicklungen
- Die neue EBA Guideline
- Das nationale Zinsschockrundschreiben
- Der Einfluss auf SREP
- Die Anforderungen der MaRisk: Die Rolle im ICAAP
- Messmethoden und Standardszenarien
- Methoden der ökonomischen und periodischen Messung
- Messung von Gap-, Basis-, Options- und Spreadrisiken
- Messung von Risiken aus Verhaltensoptionen
- Stresstest über Risikoparameter und Modelle
- Praxisbericht: Möglichkeiten der Umsetzung der neuen Anforderungen
Größte Herausforderungen bei der Umsetzung und erste Erfahrungen
Empfang ab 8.30 Uhr
9.00 Uhr Herzlich willkommen
- Begrüßung durch den Seminarleiter Dr. Bernhard Wondrak
9.15 Uhr Status Quo und aktuelle aufsichtlich Entwicklungen der IRRBB
- Das neue nationale Zinsschock-Rundschreiben 09/2018
- Abgrenzung zum internen Zinsrisikomanagement
- Barwertige und ertragsorientierte Steuerung
- Rolle des IRRBB im ICAAP
- Einfluss auf SREP, insbes. im Hinblick auf Kapitalanforderungen
- Neue EBA Leitlinie zum IRRBB : Bestandteile
- – General provisions
- – Capital identification, calculation and allocation
- – Governance
- – Measurement
- – Supervisory outlier test
Thomas Springmann, Deutsche Bundesbank Zentrale
11.15 Uhr Kaffee- und Teepause
11.30 Uhr Messmethoden und Standardszenarien
- Methoden der ökonomischen und periodischen Messung
- Messung von Gap-, Basis-, Options- und Spreadrisiken
- Messung von Risiken aus Verhaltensoptionen
- Stresstest über Risikoparameter und Modelle
- Steigende Anforderungen in Abhängigkeit der Institutsgröße
- Relevanz von Margen
- Umgang mit negativen Zinsen
Dr. Bernhard Wondrak, TriSolutions GmbH
13.30 Uhr Mittagspause
15.00 Uhr IRRBB in der praktischen Umsetzung
- Spannungsfeld EVE/NII im Rahmen von IRRBB
- Größte Herausforderungen in der Umsetzung
- Zinsszenarien und aufsichtsrechtlicher Standard-Schock
- – BCBS-Zinsszenarien
- – Behandlung des aufsichtsrechtlichen Standard-Schocks in EVE & NII
- Abbildung von Kundenverhalten (Non-deterministische Cash-Flows und behavioral options)
- – Embedded Options im Festsatzkreditgeschäft (BCBS-Skalierungsfaktoren)
- – Mögliche Behandlung der NMD
- Beispiel der Behandlung (Bestimmung stabiler/nicht-stabiler Anteil, Replikationsportfolio-Ansatz)
- NMD im NII: Externe Aufwände + Ertrag aus Modellierung in verschiedenen IR-Szenarien
- Pass-through-rates und Retail-Flooring
- – Modellrisiken aus Kundenverhaltensannahmen und ICAAP
- Änderungen durch neue EBA/GL/2018/02 vom 19.07.2018
Jörg Babelotzky und Roland Geier, Commerzbank AG
Flexible Kaffee- und Teepause während des Vortrags
17.15 Uhr Zusammenfassung der Tagesergebnisse
17.30 Uhr Ende des Seminars
Referenten
Ihr Seminarleiter: Dr. Bernhard Wondrak TriSolutions GmbH |
Thomas Springmann Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards Deutsche Bundesbank |
Jörg Babelotzky Commerzbank AG |
Roland Geier Commerzbank AG |
Übersicht
Termine und Veranstaltungsorte
Dienstag, 6. November 2018
Mittwoch, 13. Februar 2019
Adina Apartment Hotel
Frankfurt Neue Oper
Wilhelm-Leuschner-Straße 6
60329 Frankfurt am Main
Dauer
1 Tag [8 CPE ~ IIA Standards]
Teilnahmebedingungen und Preis
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation 1.199,– € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.
Von Herbstaktion ausgeschlossen.