Kostenfaktor Liquiditätsrisiko
Fund Transfer Pricing in Kreditinstituten
Zielsetzung:
Die Bepreisung des Risikofaktors Liquidität nimmt für Institute eine immer wichtigere Bedeutung ein – sowohl auf ökonomischer als auch auf regulatorischer Seite.
Regulatorisch aufgrund der neuen Anforderungen der 4. MaRisk Novelle, welche eine Berücksichtigung je Institutsgröße über Verrechnungspreise bis hin zu ausgereiften Transferpreismodellen fordert.
Ökonomisch aufgrund des Kostendrucks, unter anderem resultierend aus den Basler Vorgaben, wodurch die Rentabilität der einzelnen Produkte in den Vordergrund gerückt wird.
In unserem Seminar bekommen Sie einen Einblick in das Liquiditätsrisiko als Kostenfaktor und befassen sich mit den aufsichtsrechtlichen Vorgaben an ein Transferpreissystem. Sie lernen die Festlegung der Liquiditätskostenkurve kennen und erfahren, welche Ansätze zum Pricing des Liquiditätsrisikos möglich sind.
Inhaltliche Bausteine:
- Liquidität als eigenes Risiko: Motivation und Definition
- Kostentreiber Basel III / CRD IV (CRR)
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben: 5. Novelle der MaRisk, EBA (CEBS) Liquidity Cost Benefit Allocation
- Ermittlung der Liquiditätskostenkurve
- Produktabhängige Verrechnungspreise: Überblick über die Bepreisung unterschiedlicher Produkte und der Liquiditätsreserve
- Positionierung und Übernahme der Liquiditätskosten: Theoretisches Transferpreismodell, praktische Realisierung anhand Liquiditätsaccount vs. interne Geschäfte
Teilnehmerkreis
Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft im Bereich Risikocontrolling, Treasury, Backoffice, Eigenhandel oder Revision.
Referenten
Dr. Christian Schäffler
Schäffler, Dr. Christian, ist Prokurist der S2C GmbH. Im Vorfeld war er bei einer mittelständischen Unternehmensberatung als Partner beschäftigt und verantwortete unter anderem Themenstellungen aus dem Bereich Risikomanagement. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Augsburg, absolvierte er ein Ph.D.-Studium an der Frankfurt School of Finance and Management am Center of Practical Quantitative Finance. Er ist als Unternehmensberater und Seminartrainer in Banken und Versicherungen tätig.
Übersicht
Termine und Veranstaltungsorte
04.03.2020, 09:30-17:00
Frankfurt a.M.
30.09.2020, 09:30-17:00
Bonn
Dauer
1 Tag [7 CPE ~ IIA Standards]
Code-Sharing Seminar
Anbieter:
VÖB-Service GmbH
Co-Veranstalter:
ARC Institute
Methodik
Interaktiver Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Fallstudien, Reflexion
Teilnahmebedingungen und Preis
Die Teilnahmegebühr beträgt 830,- Euro und ist umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnehmergebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an den Vorträgen der jeweils gebuchten Veranstaltung, Kaffeepausen sowie Seminarunterlagen.
Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.