Zielsetzung:

Die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit eines Instituts hängt entscheidend von der Gesamtbanksteuerung und dem Rentabilitätsmanagement ab. Für ein Institut ist es dabei besonders wichtig, die Risikotragfähigkeit abzuschätzen, also das ökonomische oder interne Eigenkapital. Für die Gesamtbanksteuerung stellen die Vielzahl von bankaufsichtlichen Normen Nebenbedingungen bei der Optimierung der Rentabilität oder anderer Risikokennzahlen dar.

Das Ziel ihres Seminars ist es, Ihnen ein praxisnahes Wissen über die aktuellen aufsichtlichen Anforderungen an das Risikotragfähigkeitkonzept in der Säule II einer effektiven Bankenaufsicht zu vermitteln. Dabei wird ein Schwerpunkt auf die Interdependenz der verschiedenen aufsichtlichen Normen im Hinblick auf die Zielgrößen der Gesamtbanksteuerung gelegt. Kleinere Fallbeispiele sollen die Anrechnungsmodalitäten und die Auswirkungen auf die Kreditwirtschaft verdeutlichen.

Insgesamt soll das Seminar die Sicherheit im Umgang mit den Vorschriften erhöhen und das Verständnis für die Notwendigkeit der Regulierung wecken.

Inhaltliche Bausteine:

• Single Supervisory Mechanism (SSM) und europäischer Überprüfungs- und Überwachungsprozess (SREP – Supervisory Review and Evaluation Process)
• Ganzheitlicher SREP-Ansatz mit Beurteilung von Schlüsselindikatoren, des Geschäftsmodels, der Governance und der Kapital- und Liquiditätsrisiken.
• Aktuelle Regelungen aus dem CRD-V-CRR-II-Paket (2019)
• Geplante Entwicklungen aus dem CRD-VI-CRR-III-Paket (2020).
• Harmonisierter SREP-Prozess für kleinere, nicht SSM-Banken (LSIs)
• SREP-Prozess für SSM-Banken (SIs)
• Bezug zum KWG und MaRisk (insb. 6. MaRisk-Novelle 2019/2020)
• Risikotragfähigkeitskalkül (RTF-Leitfaden) und BAIT-Leitfaden
• Bezugsgröße Eigenkapital in Rentabilitäts- und Renditezahlen sowie das ökonomische Kapitalkonzept
• LSIs-Stresstest 2019
• Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft (physische und transitorische sowie Finanzstabilitätsrisiken) gemäß EBA und BaFin-Schreiben 2019
• Kapitalaufschläge aus dem SREP-Prozess (Säule-I-Plus-Ansatz)

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft der Bereiche Gesamtbanksteuerung, Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung, Grundsatzfragen, Innenrevision oder Handel.