Zielsetzung:

Dem Bank- und Finanzsektor einer modernen Ökonomie wird eine herausragende Bedeutung für das Wohlergehen einer Volkswirtschaft zugeschrieben. Aus diesem Grund möchte die Aufsicht den Bankensektor zunehmend widerstandsfähiger gegenüber Krisensituationen machen. Mit der CRD-IV-Richtlinie und CRR-Verordnung wurde Basel III in Europa umgesetzt und insbesondere die Qualität der Eigenmittel der Institute erhöht. Die nächste Aufsichtsrunde, „Basel IV“ genannt, überarbeitet die standardisierten und internen Risikomessmodelle zur Bestimmung der Mindesteigenmittelanforderungen und bedingt eine weitgehende Überarbeitung der europäischen Regeln.

Das Ziel unseres Seminars ist es, Ihnen ein praxisnahes Wissen über die Vielzahl der bankaufsichtlichen Neuerungen in den unterschiedlichen Säulen einer effektiven Bankenaufsicht zu vermitteln. Dabei wird ein Schwerpunkt auf die Interdependenz der Ziele der Politik, der Bankenaufsicht und anderer Interessengruppen im Hinblick auf einen stabilen Finanzmarkt gelegt.

Kleinere Fallbeispiele sollen die Anrechnungsmodalitäten und die Auswirkungen auf die Kreditwirtschaft verdeutlichen.

Insgesamt soll unser Seminar die Sicherheit im Umgang mit den Vorschriften erhöhen und das Verständnis für die Notwendigkeit der Regulierung wecken.

Inhaltliche Bausteine:

• Einführung: Vier-Säulen-Ansatz einer effektiven Bankenaufsicht
• Änderungen in der Säule I: Mindesteigenmittelanforderungen für Kredit-, Markt- und operationelle Risiken (Neue Standardmodelle in allen Risikobereichen sowie Verschärfungen oder Wegfall interner Modelle)
• Änderungen in der Säule II: Bankaufsichtlicher Überprüfungsprozess (SREP, ICAAP, ILAAP und MaRisk sowie Geschäftsmodellanalyse)
• Änderungen in der Säule III: Marktdisziplin durch Offenlegung (Erweiterung und Formalisierung)
• Änderungen in der Säule IV: Risikounabhängige Kennzahlen (wie Leverage Ratio, LCR, NSFR, TLAC und MREL) und andere aufsichtliche Instrumente (wie Groß- und Millionenkredite)
• Weitere Entwicklungstendenzen in der Bankenaufsicht